在监管趋严、金融行业加快数字化转型进程、用户行为模式频繁改变的当下，金融科技在辅助金融机构各种决策、有效提升金融机构风险管理能力、促进普惠金融服务方面的作用越来越重要。在此背景下，模型管理的科技要素亦不断向金融核心系统渗透，不论是监管机构还是金融机构，对搭建、引进、升级、完善模型管理平台方面的需求也愈加强烈起来。
睿智合创（北京）科技有限公司（简称“睿智科技”）可以帮助客户建设完备的模型管理体系，通过标准化产品及咨询服务能力相结合的方式实现对模型风险的有效管理。睿智科技拥有一支具有模型管理领域权威技术水准的一流专家团队，均为研究生及以上学历，来自于海内外名校，其中三位出自中科大少年班；他们曾任职各大金融业和咨询业知名机构，具有先进的建模技术和丰富的模型管理经验，并已在睿智科技大数据评分产品、“睿”系列自研软件，以及模型管理咨询方面取得优异成果。
睿智科技模型专家团队研发出了风靡业内、历经各类金融机构近万次回溯验证、行业领先的普惠评分-银行分/消金分/快核分；适用于新车、二手车及融资租赁业务场景的汽车金融评分；助力缓解小微企业融资难、融资贵的小微分和小微企业主分；还有通过大数据洞察能力建模，提升理财成单机率的理财评分、生息评分……该产品系列连续成功运营多年，以创新的模型技术提供了大量优异效果的实践，以先进的模型技术提供了数以万计的变量维度，以严谨的模型技术提供了解释性的充分保障，从而实现了全新的认知学习升级，掀起模型技术革命；专家团还可提供模型迭代、策略优化、运营监控、行业洞察、专家策略应用咨询等系列综合配套服务。
如上诸多经验也极大地丰富和促进了睿智科技“睿”系列软件的创新与研发。凭借丰富的模型开发、模型监控、模型管理经验，睿智科技软件团队研发出了有着完善模型管理理念的自研软件睿鼎·模型管理平台，可助力金融机构一站式完成监管合规的模型管理，实现精准风控、敏捷提速、赋能合规。
近日，睿智科技吸引到量化金融风控、模型管理领域专家李喆博士加入。“欢迎李喆博士。李喆博士在金融风控、模型管理、决策科学等领域耕耘多年，他的智慧与经验无疑会加强睿智科技在模型管理、智能风控、创新研究等方面的力量，共同助力普惠金融事业。”睿智科技首席运营官兼分析与赋能事业部总经理陈亚娟表示。
“很荣幸能加入睿智科技，深深折服于我司高管的人格魅力，公司以人为本、重视人才的氛围令大家都有一鼓冲劲，工作环境也很舒服。”李喆表示，已经在量化金融、模型管理领域耕耘十几年的他，希望能与大家分享在行业中的深厚经验与真知灼见，以期促进行业更快更健康地向前发展。“希望在睿智这个领先平台将模型风险管理咨询发扬光大，并进一步开辟IFRS9预期信用损失、市场风险、NLP建模等创新领域的咨询市场。”
模型管理是助力监管与赋能合规之必备
2000年，李喆以优异成绩被保送科大少年班，后赴美留学，获得美国西北大学硕士及博士学位。毕业后李喆旅居美国15年，先后效力于北美四大信用卡组织之一的Discover、美国第六大风险管理咨询公司 Protiviti（甫瀚）、四大会计师事务所之一Ernst& Young（安永）等知名机构，主要从事量化金融风控业务，服务过的华尔街大型银行包括Bank of America（美国银行）、Deutsche Bank（德意志银行）、Credit Suisse（瑞信银行）、HSBC（汇丰银行）等，以及中小型的区域性银行、社区银行，对于美国银行的业务有着深刻理解，并与多家美国监管机构打过交道，包括FED、OCC、FHFA、FDIC、CFPB等，在金融风险管理体系、模型管理体系等领域积累了丰富的理论与实践经验。
美国的金融市场经过逾百年发展，已经拥有了非常完善的产品与服务；金融科技产业历经多年发展亦处于国际领先水平，其中模型管理的框架搭建与管理实践也相对成熟。中国也在不断加强对模型管理建设的要求，近年来，银保监会连续颁布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，明确提出应当建立完善的模型管理体系，在企业级别“实现规则策略、模型算法的集中统一管理”。
2020年，李喆回到中国，投身于模型管理领域，在工商银行、建设银行等银行都成功斩获了许多案例，并于2021年底开始推行IFRS9预期信用损失模型再建设。
睿智科技与国内超过100家银行在模型管理领域进行过交流，大家的模型管理理念有所不同，国有大行、股份制银行、头部城商行等一般先明确模型管理的方法论、治理架构以及模型验证的推行，再将相关的管理理念落到平台建设；中小银行由于涉及的模型数量与复杂度相对较小，因此更愿意以平台为抓手进行模型管理工作。“无论客户有怎样的需求，睿智科技的模型管理专家团队都可通过深厚的行业实践经验，帮助客户达成相应的模型管理目标。”李喆表示。
不过，相比较模型应用的“一骑绝尘”，国内模型管理的现状还并不乐观：模型全生命周期管理存在缺失、模型管理流程不规范、模型管理职责有缺失或划分不清晰、智能化平台缺失……
当我们谈起模型管理，这个概念应该如何定义呢？模型管理是对存量模型与增量模型进行全方位、立体式的管理，在横向上梳理企业级模型资产，做到对模型的全面覆盖；在纵向上做到对每个模型全生命周期的管理，从而实现对企业级模型的全面掌控，将模型风险降到最低。从横向来看，以某银行为例，要做模型管理，首先要明确需要什么模型，需要将哪些内容纳入模型管理，决策与实施过程中会涉及哪些部门等内容，需要对整个银行的模型清单进行一番梳理；从纵向来看，模型管理涉及整个模型生命周期的管理，生命周期如何定义，在每一个生命周期的环节应该做什么事情，每个环节的负责人是谁，都需要明确。
金融机构的模型管理风险来自于两大方面，一是模型自身的风险；二是不规范使用模型决策产生的风险。在李喆看来，模型开发时一些数据未准备妥当，或一些方法论并不完善，这些模型的自身风险会导致建模过程中可能产生瑕疵；模型设计不合理，底层代码或文档层面出现问题等，也都是潜在风险因素。“因此，要确保模型实施成功，需要我们在模型使用的整个生命周期都进行把控，发现问题及时调整。同时我们也要明白，模型风险不可能完全消除，我们能做的是尽量将风险最小化，并将风险控制在一定范围之内。”
拥有30多年银行风险管理经验、雷恩风险咨询创始人Raymond Anderson（雷蒙·安德森）在其《征信模型：穿越迷雾》中谈到：模型开发与管理的过程其实是一个博弈的过程。
的确，模型实施过程中需要根据实际情况及时进行调整，前端需要具备丰富咨询经验的智囊团队，后端需要有自动化、系统化的模块，二者强强联合，才能比较全面、立体地实现模型管理的目标。模型管理的流程是繁琐却又非常重要的，涉及到模型需求、模型设计、模型开发、模型风险分级、模型验证、模型审批、模型部署、模型监控和投产后验证、模型退出等九大环节近30项细分流程，每一个环节都相互作用与影响，都需要仔细应对。
睿智科技的睿鼎·模型管理平台正是有着先进模型管理理念的系统，被称作智慧模型摇篮，以国际先进的模型风险管理（Model Risk Management，MRM）方法论和国内监管合规政策为指导思想，管理、开发、监控、三大模块融合了行业最佳模型管理实践经验，针对模型管理实操性痛点，为模型全生命周期体系化管理提供科学化落地。
资料来源：睿智科技《睿鼎·模型管理平台软件白皮书》
未来三五年是模型管理行业黄金期
2013年1月，国际内部审计师协会（IIA）发布的《有效风险管理与控制的三道防线》，提出要实现有效的风险管理与控制，需要搭建三道防线。模型风险管理也有三道防线：
·第一道防线：实施者视角，是指模型的所有者、应用方，即设计、实施、部署模型的具体部门；
·第二道防线：全行级视角，应该是有着全行级视角的独立团队，可以站在更高、全局的视角来看待模型风险管理；
·第三道防线：审计方视角，是指银行的内部审计团队，可以从审计的视角来审视模型管理。
真正的模型风险管理应该具备全行级视角的管理，很遗憾的是目前国内大多数银行在这方面还不够完善；就第三道防线而言，目前一些银行的专业性和能力还不够，比较偏重于传统的审计。李喆分析，“形成这种态势的原因，主要是国内银行多以业务为导向，侧重信贷业务、交易银行业务等，重点在压降；第二、第三道防线比较偏重中台，投入比较大，周期比较长，需要银行有较大的预算和较好的耐心。”
未来两三年模型管理在中国会进一步落地。许多大行已经开始行动，做了一、二期项目的会继续做三、四期；一些股份制银行态度很积极，也行动起来；很多中小型银行前期已经做了部分模型平台的采购，后期为完善功能会需要相应的咨询服务。如今，很多金融机构看到了模型管理的重要作用，已经并开始布局第二道和第三道防线。
国内呈现出这种“自上而下”——大行向小行的穿透风向，不论是咨询业务，还是平台落地，显示出整个市场的蓬勃生机，未来三到五年将是国内模型管理发展的黄金期和爆发期。“睿智科技具有国际前沿视角和国内丰富经验的专业团队可以服务于金融机构不同层次的需求，为客户提供更精准的服务，创造更大的价值。”李喆表示。
需要指出的是，每家银行都有自己的特色，银行业态、部门分布、权力职责、人员构成等都不尽相同，因此要在遵循一定的方法论的前提下，根据每家银行的情况为其量身定制，才能更好地帮助他们实现建设效果；如下图所示的模型管理咨询、模型分析咨询以及模型管理平台咨询，是睿智科技在市场上观察到金融客户在模型管理领域的普遍需求。睿智科技不仅可以提供这些维度的咨询服务，更配备了功能强大的睿智科技自研软件产品睿鼎·模型管理平台，可以帮助金融机构建全方位、立体化的模型管理能力。
资料来源：睿智科技《睿鼎·模型管理平台软件白皮书》
IFRS9与NLP等新兴领域之经验与探索
李喆在金融风控和决策科学领域有超过十五年的统计分析、建模、策略设计的专业经验，他与睿智科技强大的专家团队可以帮助金融机构透彻研究相关政策，给出专业、精准的建议，在模型管理领域帮助金融机构进行全生命周期的风险管理。此外，在IFRS9预期信用损失、NLP建模等创新领域，李喆亦有着丰富的经验，也可以为有相关需求的金融机构带来价值。
如今，中国会计准则与国际会计准则的发展日益同步，备受关注的IFRS9的实施已经并正在影响到中国广大的金融机构。作为国际会计准则委员会(IASB)对2008年全球金融危机的回应，IFRS9要求银行在发放贷款之时就对可能违约的贷款部分采取前瞻性方法进行损失计提。
2017年，中国财政部先后发布了《企业会计准则22、23、24、37》，即中国新金融工具会计准则，开始全面落实IFRS9的相关要求；2022年5月，中国银保监会发布《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（10号文），要求所有国内依法设立的商业银行依据《企业会计准则》对预期信用损失法进行评估，并计提信用风险损失准备。
IFRS9将对商业银行的风险准备提出更高要求，这正是睿智科技可以助力银行发力的地方。IFRS9预期信用损失模型有诸多模块，每个模块都有很多建模方法，如何选择一套最适合银行自身的模型，在充分贴合银行自身需求的前提下亦可满足监管要求，这是一门学问。在如何满足IFRS9对于金融机构预期信用损失的要求方面，睿智科技有许多专家智慧和经验可以帮助到客户，如分享世界级大行的做法，借鉴先进经验以量身定制等。
资料来源：根据公开资料进行整理
除此之外，睿智科技还可在NLP（自然语言处理）领域帮助客户利用技术实现业务价值。目前，金融领域中NLP的应用场景主要有智能舆情、智能客服、情感分析等，睿智科技在智能舆情监测与分析方面有着深厚经验，并且已经在“债项舆情监测”这个细分领域有了成功案例与经验。不同于传统舆情监测产品中简单的正负性分析，NLP技术可帮助我们深入洞察相关舆情数据，并进一步将其结构化再用于量化建模，实现银行对公的智能舆情监测，效果是非常立体化的。
“中国与欧美相比，虽然一些实际操作和经验起步要稍晚一些，但在某些新兴领域，如NLP技术应用方面，还是非常有创新性和发展空间的。睿智科技这个大平台对我们日后创新领域咨询市场的业务开拓提供了坚强的后盾。”李喆表示。
多年以来，睿智科技一直以“打破金融信息非对称，促进金融繁荣与普惠”为使命，不断吸引业界高水平、高层次人才与专家加入，在零售信贷业务全流程都提供了行业领先的产品和服务。未来，睿智科技将充分发挥平台优势，持续深入洞察金融科技的相关技术问题，继续不断探索模型管理、IFRS9、NLP等领域的理论与实践，助力金融机构数字化转型，促进中国金融及金融科技产业快速、健康发展。
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