（文/祖万闻）2020年以来，受新冠疫情和外部经济环境影响，平安银行业务发展受到一定的内外冲击，资产质量面临较大压力，但在“科技引领、零售突破、对公做精”战略指引下，平安银行采取了一系列成体系、行之有效的风控举措，彻底扭转了不利局面，全面改善了资产质量，有效提升了风控核心能力，展现出了强大的发展韧性，经营情况反而更加稳健。而这一切成绩的取得，其“垂直独立”“闭环管理”和“集中度管理”的特色风控体系发挥了保驾护航的关键作用。在这背后，离不开一群头脑敏锐、专业精湛、勤奋敬业的“风控大脑”专家在后台出谋划策与默默付出。为了让更多读者了解银行在应对日趋复杂环境下的风控做法与经验，今天我们特别介绍平安银行总行副首席风险专家管七海，如何在积极面对复杂外部环境与内部管理痛点上，逆势而上，攻坚克难，在风控顶层设计以及关键环节风险把控方面为平安银行做出的才智贡献。

管七海先生毕业于西安交通大学管理科学与工程博士，是国内最早研究新资本协议违约风险评估的学者，2004年作为招商银行第一届博士后从事全面风险管理课题研究，2005年提前一年出站留任招行风险控制部，后参与组建新资本协议办公室从事招行巴塞尔新资本协议合规达标与内评体系建设，期间曾任“银监会新资本协议研究与规划项目组”成员，是《商业银行资本管理办法》起草人之一。2009年进入民生银行负责新资本协议信用风险内评与应用体系建设。2016年进入平安银行总行，先后负责全面风险体系规划、行业研究、风险政策制定、模型风险管理与模型验证、RWA资本计量、I9拨备计量、巴三实施等工作。

“银行是靠经营风险获取收益，由此风险管理日益成为商业银行的核心竞争力，是衡量一家银行经营甚至决定生死的重中之重”，管七海曾如此说过。在平安银行风控领域，管七海作为副首席风险专家，在风控体系顶层设计以及关键领域风险把控方面起了重要作用。

第一，商业银行风控要做的好，顶层设计至关重要。管七海一进入平安银行，就承担起平安银行全面风险管理体系的规划，他运用在博士期间的理论功底以及招商银行、民生银行风险规划的实践经验，为平安银行搭建了涵盖风险偏好、预算考核、治理架构、政策制度、管理流程、计量工具、数据系统、风险团队、风险文化等体系化的风险管理体系，逐渐形成了“垂直集中、两个闭环、集中度管理“的制胜法宝，确保了近几年平安银行资产质量的显著提升。

第二，一家银行的风险政策是风险偏好的传导者，直接决定着业务方向，也影响商业银行的资产质量。管七海在2017年和2018年，牵头平安银行全行的风险政策指引制定，涵盖年度全行风险政策方向、组合管理政策、客户管理政策、政府类业务政策、主流行业风险政策、重点产品风险政策。在坚守“资产质量是生命线”风险战略下，确立了年度全行各类业务方向、总体授信原则、准入标准、业务模式与风险管控措施，在一定程度上确保了全行新增业务的资产质量。

第三，商业银行的管理决策对模型的依赖越来越强，模型在提高风险决策效率的同时，也会因为设计错误或应用错误引发风险，给银行带来决策损失，因此模型风险管理越发显得重要。平安银行作为业内“科技引领”银行，模型风险管理日趋紧迫，从2021开始，管七海带领总行模型验证团队，依靠自身团队力量，借鉴美联储、欧洲央行、加拿大联邦储备机构等国际监管机构的模型风险监管指南，首次独立搭建完成平安银行模型风险管理体系。一是完成了模型风险管理方案的顶层设计，包括模型分级分类、模型治理架构、模型风险全流程闭环管理的机制流程与规定动作；二是搭建“智慧模型风险管理平台”，实现模型风险管理的集中化、统一化、流程化、线上化和智能化。这些工作成果填补了国内商业银行模型风险管理的空白。三是对全行对公、零售、小微等条线的风险模型开展投产前验证与把关，围追堵截诸多模型风险，降低了决策损失。

第四，巴三实施不仅是满足资本计量监管达标的必要条件与规定动作，更是提升风险管理能力和资本管理能力的契机，国内主要商业银行均已陆续启动巴三实施工作，在此背景下，从2021年开始，管七海牵头负责平安银行整体巴三实施工作，制定了《平安银行Basel实施规划》，统筹巴三PMO与合规审查项目，负责信用风险RWA计量新标准法咨询与系统实施项目、以及第二支柱ICAAP评估、系统重要性银行、RRP项目等。经过管七海先生与其团队的不懈努力，平安银行巴三整体项目进展顺利，将会在2022年底全面完成并提交合规达标，届时平安银行将全面切换巴三新标，为银行风险管理与业务发展充分赋能。巴三实施使得平安银行会更加关注资本约束与业务发展规模的平衡，有助于达到“轻资本”的运营管理方式，有利于调整业务模式与资本分配，构建全面资本管理模式。巴三实施不仅提高了银行单体的风险控制模式，而且在系统性层面提高了标准，同时也促使平安银行从传统的规模控制到现代集约型资本约束管理模式过渡，使得平安银行应对风险的能力更强。

未来已至，全面走向数字化时代，促进数字经济和实体经济融合已成为当前经济和社会发展的主旋律。管七海表示，风险管理不仅是一门科学，也是一门艺术，它不是单纯风险控制，更重要是把握“风险”与“收益”的平衡，全面赋能业务发展，风控必将在数字经济的浩瀚海洋中，助力平安银行扬帆起航、行稳致远，为银行的高质量发展蓄势护航。

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